Кали было 20, когда, совершая прогулку на яхте по озеру Эри, она и ее друг попали в шторм. Волной девушку смыло за борт в ледяную воду. Как позже она описывала в автобиографии, внезапно страх и боль сменились состоянием умиротворения. Друг подобрал ее в бушующих волнах, и они смогли добраться до берега. Но вскоре после этого у Кали начались мистические переживания, во время которых ее тело непроизвольно выполняло последовательности некоторых асан, связанные между собой плавными движениями. Как впоследствии объяснил ей гуру Свами Ганапати Сатчитананду, после пережитого шока проявились способности, которыми она обладала в прошлой жизни.

Из такой вот фантастической истории и родилась система трай-йоги (Triyoga), которую в апреле 1986 года Кали Рэй представила сначала жителям Калифорнии (в курортном городке Санта-Круз по сей день работает ее центр), а позже всему миру. Главная заслуга в том, что Кали объединила восточные традиции и западную культуру, объяснила понятным языком значения слов на санскрите, «разжевала» смысл той или иной асаны.

Название системы она, впрочем, дала на санскрите: слог «трай» символизирует триединство Бытия, Сознания и Блаженства (Sat, Chit и Ananda соответственно), а это ключевые понятия индийской духовной философии. По словам Кали, ее система основана на свободном течении энергии в теле (triyoga flows) и включает в себя практику асан, пранаямы и мудр. Главные отличия трай-йоги от других направлений — это мягкость выполнения асан (одно упражнение плавно перетекает в другое) и применение в практике мудр (особых положений пальцев рук, направляющих движение тонкой энергии). Плавность движений в трай-йоге (ее также называют медитацией в движении) особенно подходит женщинам, которым часто не нравятся динамичные стили йоги, например, аштанга-йога.

Существует семь трай-уровней с возрастающей степенью сложности. Для постижения первого, базового уровня можно использовать учебное видео (его снял и озвучил муж Кали американский музыкант Макс Меркури), остальные требуют очного обучения у сертифицированного тренера. В Москве трай-йогу преподают в Федерации йоги Москвы и некоторых других студиях йоги.